הסיפור של קלקסיקו התחיל בתחילת שנות ה-90 בטוסון אריזונה (הסמוכה לגבול מקסיקו) כאשר שני החברים הראשיים של הלהקה, ג'ואי ברנס וג'ון קוברטינו ניגנו יחד בלהקת האלטרנטיב-קאנטרי המעולה - ג'יאנט סאנד.
קלקסיקו ממזגת את הצלילים המאובקים של דרום מערב אמריקה עם פסקולים של מערבוני ספגטי סטייל סרג'יו ליאונה, ג'אז מגניב, וספקטרום רחב של השפעות לטיניות. ברנס וקוברטינו מצליחים לשמר נאמנה את הצלילים המסורתיים של האמריקנה כמו גם של המוזיקה המקסיקנית המסורתית אבל מפרשים אותם מחדש עם ניחוח אינדי מרענן.
להקה מוזיקלית במיוחד המשלבת במוזיקה שלהם גיטרות סלייד פסיכדליות ,חצוצרות מריאצ'י, הרבה כלי מיתר ונשיפה, וגם כאלה שפחות קונבנציונליים ברוק האלטרנטיבי. אחת הלהקות היותר ייחודיות ויותר מגוונות מבחינה מוזיקלית עם השפעות של אניו מוריקונה, לי הייזלווד, ננסי סינטרה, להקת Love, מיילס דיוויס, ג'וני קאש, ומוזיקה מקסיקנית אסלית